Ce module permet au gestionnaire de risque de  portefeuille des investisseurs de mieux faire le suivi à travers un processus ELT qui charge des extraits quotidiens et fournit le calcul du P&L, de la performance et du risque du portefeuille

Le calcul du P&L est le calcul du Profit and Loss (P&L) pour chaque position de trading ou portefeuille. Il s’agit de comparer la valeur marchande actuelle des positions avec leurs coûts d’acquisition, en tenant compte de facteurs tels que les coûts de transaction, les dividendes et les paiements d’intérêts.

Mesures de performance : En plus du compte de résultat, le processus ELT peut également calculer diverses mesures de performance telles que les rendements. Ces mesures fournissent des informations précieuses sur la performance des stratégies de trading individuelles, des portefeuilles ou du programme d’investissement global.

Calcul du risque du portefeuille : Un autre aspect essentiel de la phase de transformation est le calcul des mesures de risque du portefeuille. Il s’agit notamment de mesures telles que la volatilité et la corrélation des valeurs. Ces mesures permettent d’évaluer l’exposition au risque du portefeuille à différents facteurs de marché et scénarios potentiels.

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